试题要求：
甲公司拟投资于两种证券X和Y，两种证券期望报酬率的相关系数为0.3。根据投资X和Y的不同资金比例测算，投资组合期望报酬率与标准差的关系如下图所示。甲公司投资组合的有效集是（ ）。
试题解析：
答案：C
解析：
最小方差组合点R到最高期望报酬率组合点Y的这段曲线为有效集。
综上，本题应选C。
考点：投资组合的风险与报酬,风险与报酬,价值评估基础
甲公司拟投资于两种证券X和Y，两种证券期望报酬率的相关系数为0.3。根据投资X和Y的不同资金比例测算，投资组合期望报酬率与标准差的关系如下图所示。甲公司投资组合的有效集是（ ）。
最小方差组合点R到最高期望报酬率组合点Y的这段曲线为有效集。
综上，本题应选C。