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试题要求:

某外贸企业预计9月1日有200万美元的收入。为防止美元汇率下跌蒙受损失,该公司于当年6月3日买入1份9月1日到期、合约金额为200万美元的美元看跌期权(欧式期权),协定汇率为1美元=6.6元人民币,期权费为6万元人民币。若该期权合约到期日美元即期汇率为1美元=6.5元人民币。请问该公司是否会执行期权合约?并请计算此种情况下该公司的人民币收入。

试题解析:
答案:

  解:(1)该企业会执行期权合约。

  (2)该企业执行期合约的人民币收入=200×6.6-6=1314(万元)

解析:书面解析,稍后推出
考点:金融衍生工具市场,金融期权市场