试题要求:
关于个别证券的β系数,下列说法不正确的是( )。
试题解析:
答案:B
解析:
市场组合相对于它自己的贝塔系数是1。
(1)β=1,说明该资产的系统风险程度与市场组合的风险一致;
(2)β>1,说明该资产的系统风险程度大于整个市场组合的风险;
(3)β<1,说明该资产的系统风险程度小于整个市场组合的风险;
(4)β=0,说明该资产的系统风险程度等于0。
考点:时间价值与风险收益,风险收益
关于个别证券的β系数,下列说法不正确的是( )。
市场组合相对于它自己的贝塔系数是1。
(1)β=1,说明该资产的系统风险程度与市场组合的风险一致;
(2)β>1,说明该资产的系统风险程度大于整个市场组合的风险;
(3)β<1,说明该资产的系统风险程度小于整个市场组合的风险;
(4)β=0,说明该资产的系统风险程度等于0。