试题要求：
以下关于标准差和贝塔系数的异同说法正确的是（ ）。
试题解析：
答案：AC
解析：
贝塔值反映的是系统风险，标准差反映的是整体风险，选项A对，选项B错。资产组合不能抵消系统风险，因此证券组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，而资产组合可以抵消非系统风险，因此证券组合的标准差不是所有单项资产标准差的加权平均数，选项C对，选项D错。
考点：财务管理,价值评估基础,风险与报酬
以下关于标准差和贝塔系数的异同说法正确的是（ ）。
贝塔值反映的是系统风险，标准差反映的是整体风险，选项A对，选项B错。资产组合不能抵消系统风险，因此证券组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，而资产组合可以抵消非系统风险，因此证券组合的标准差不是所有单项资产标准差的加权平均数，选项C对，选项D错。