试题要求：
下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是（ ） 。
试题解析：
答案：C
解析：
位于最小方差组合以上的组合才是有效组合 。选项A错误 。曲线上，还存在比最小方差组合点报酬率还低的点 。选项B错误 。两种证券投资报酬率的相关系数越小，机会集曲线就越弯曲，风险分散化效应也就越强 。选项C正确 。证券报酬率的标准差接近与否，与该组合的机会集曲线弯曲程度没有直接关系 。选项D错误 。
考点：